نسبة النجاح مقابل المخاطرة/العائد: ما الذي يهم فعلًا في التداول
هذه المقالة مترجمة من الإنجليزية. اقرأ المقال الأصلي بالإنجليزية
احصل على توقعات الجمهور الأسبوعية مجانًا. لا حاجة لبطاقة.
ابدأ مجانًاأساسيات التداول
بقلم Gilad Bar-Ilan، المؤسسنُشر في آخر تحديث
كثيرًا ما يسأل المتداولون: "ما نسبة النجاح التي أحتاجها؟" والسؤال الأكثر فائدة هو: "ما القيمة المتوقعة لكل صفقة؟"
لماذا قد تكون نسبة النجاح مضللة
قد تربح استراتيجية ما 80% من صفقاتها وتفشل مع ذلك إذا كانت الخسائر العرضية كبيرة جدًا. وقد تربح استراتيجية أخرى 45-55% من صفقاتها وتنمو مع ذلك بثبات إذا كانت الصفقات الرابحة أكبر من الخاسرة وكانت المخاطرة مضبوطة.
النموذج الثلاثي
- نسبة النجاح (تكرار الصفقات الرابحة)
- نسبة المخاطرة/العائد (حجم الصفقات الرابحة مقابل الخاسرة)
- إدارة المخاطر (تحديد حجم المركز والتحكم في التراجع)
مثال بسيط
الاستراتيجية A: 75% صفقات رابحة، متوسط الربح +1R، متوسط الخسارة -4R ← هشة.
الاستراتيجية B: 55% صفقات رابحة، متوسط الربح +1.8R، متوسط الخسارة -1R ← غالبًا أكثر سلامة.
ما الذي ينبغي تتبعه أسبوعيًا
- نسبة النجاح
- متوسط الربح ومتوسط الخسارة
- عامل الربح
- أقصى تراجع
- أطول سلسلة خسائر
الخلاصة
نسبة النجاح مفيدة، لكنها لا تكفي أبدًا. تأتي جودة الأداء من الجمع بين تكرار الربح وحجم العائد وضبط المخاطرة بانضباط.