אחוז הצלחה מול סיכון/סיכוי: מה באמת חשוב במסחר
המאמר תורגם מאנגלית. למאמר המקורי באנגלית
קבלו את תחזית הקהל השבועית בחינם. ללא כרטיס אשראי.
התחילו בחינם2 דקות קריאהGilad Bar-Ilan
יסודות המסחר
מאת Gilad Bar-Ilan, מייסדפורסם ב-עודכן ב-
סוחרים שואלים לעיתים קרובות: "איזה אחוז הצלחה אני צריך?" השאלה השימושית יותר היא: "מהי התוחלת שלי לכל עסקה?"
למה אחוז הצלחה יכול להטעות
אסטרטגיה יכולה להצליח ב-80% מהעסקאות ובכל זאת להיכשל, אם ההפסדים המעטים גדולים מדי. אסטרטגיה אחרת יכולה להצליח ב-45-55% ובכל זאת לצמוח בהתמדה, אם הרווחים גדולים מההפסדים והסיכון נשלט.
מודל שלושת המרכיבים
- אחוז הצלחה (תדירות העסקאות המרוויחות)
- יחס סיכון/סיכוי (גודל הרווחים לעומת ההפסדים)
- ניהול סיכונים (קביעת גודל פוזיציה ושליטה בירידה מקסימלית)
דוגמה פשוטה
אסטרטגיה A: 75% הצלחות, רווח ממוצע של +1R, הפסד ממוצע של -4R ← שברירית.
אסטרטגיה B: 55% הצלחות, רווח ממוצע של +1.8R, הפסד ממוצע של -1R ← לרוב בריאה יותר.
מה לעקוב אחריו מדי שבוע
- אחוז הצלחה
- רווח ממוצע והפסד ממוצע
- פקטור רווח (Profit Factor)
- ירידה מקסימלית
- רצף ההפסדים הארוך ביותר
שורה תחתונה
אחוז הצלחה הוא נתון שימושי, אבל אף פעם לא מספיק. איכות הביצועים נובעת מהשילוב בין תדירות ההצלחות, גודל הרווח ושליטה ממושמעת בסיכון.